前員工離職后，“美化”個(gè)人業(yè)績(jī)，資管機(jī)構(gòu)要不要去“澄清”？

(資料圖)

上海一家知名量化機(jī)構(gòu)的態(tài)度是——要！

這家知名量化機(jī)構(gòu)日前就對(duì)跳槽的員工發(fā)聲明“置評(píng)”，稱其到了“新東家”之后的個(gè)人資料宣傳與“前東家”實(shí)際記錄嚴(yán)重不符。

這家百億私募更“警示”各金融機(jī)構(gòu)，自行做好盡調(diào)及風(fēng)控工作，警惕虛假宣傳，保護(hù)好投資人利益。

這份“語(yǔ)焉不詳”的聲明，再次將量化機(jī)構(gòu)的“商業(yè)秘密”推上風(fēng)口浪尖。

這位跳槽的員工“做錯(cuò)”了什么，值得“前東家”口誅筆伐？

知名量化私募發(fā)聲明

5月23日晚間，申毅投資發(fā)布一則聲明，稱上海申毅投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“我司”或“申毅投資”）陸續(xù)收到多家金融機(jī)構(gòu)關(guān)于上海XX投資管理有限公司旗下XX天元系列產(chǎn)品及基金經(jīng)理陳某的詢問，針對(duì)大家的相關(guān)疑問，進(jìn)行統(tǒng)一回復(fù)。

對(duì)于聲明中涉及的私募管理人、基金經(jīng)理，申毅投資均抹去了實(shí)名信息。

申毅投資聲明中有如下要點(diǎn)：

申毅投資作為國(guó)內(nèi)成立時(shí)間最早的私募基金管理人之一，擁有十余年可追溯業(yè)績(jī)。從2010年的絕對(duì)收益策略、2014年布局期權(quán)策略，現(xiàn)已經(jīng)形成了完整的策略條線，包括選股、絕對(duì)收益、衍生品、商品期貨以及固收+策略。

策略、交易執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)控制每個(gè)環(huán)節(jié)分工明確，各自完成細(xì)分崗位職責(zé)。所有量化投研成果公司擁有100%的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，整體交易流程和策略布置屬于公司商業(yè)機(jī)密。

關(guān)于天元系列產(chǎn)品推介材料中，基金經(jīng)理職業(yè)經(jīng)歷、管理規(guī)模、所獲榮譽(yù)等與公司實(shí)際記錄嚴(yán)重不符；期權(quán)策略實(shí)盤歷史業(yè)績(jī)，經(jīng)查證，該周度凈值圖表數(shù)據(jù)出處不詳，與公司歷史產(chǎn)品記錄不符。

本司沒有對(duì)天元系列產(chǎn)品在策略和技術(shù)上提供支持，沒有對(duì)天元系列產(chǎn)品在銷售上和商務(wù)上的支持和承諾。

資事堂了解到：申毅投資創(chuàng)立于2004年，2014年注冊(cè)為私募基金管理人，創(chuàng)始人申毅曾就職于高盛集團(tuán)和千禧年基金。這家私募目前總共有30余名雇員，總部設(shè)在上海，在紐約設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，受托總規(guī)模50-100億元人民幣。

劍指何人？

業(yè)內(nèi)人士對(duì)資事堂指出：上述聲明提及的機(jī)構(gòu)或?yàn)樯虾Ｌ鞽投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“添X投資”），所謂的基金經(jīng)理陳某是申毅投資的前核心人員。

據(jù)公開資料，陳某2023年2月加入添X投資（管理規(guī)模20億元-50億元）。陳某早年畢業(yè)于多倫多大學(xué)的統(tǒng)計(jì)量化金融學(xué)專業(yè)，之后在伊利諾伊理工學(xué)院獲金融碩士。2017年7月，他正式加盟申毅投資擔(dān)任研究員，并于2019年12-2022年8月?lián)卧撍侥嫉钠跈?quán)策略組負(fù)責(zé)人。

據(jù)私募排排網(wǎng)，2023年3月8日陳某開始在添X投資運(yùn)作“天元1號(hào)”，截至5月19日該產(chǎn)品凈值為0.9988。

換言之，申毅投資的聲明直接觸及了一前員工。

據(jù)申毅投資官方網(wǎng)站，該機(jī)構(gòu)有四大策略模塊，即量化選股策略、市場(chǎng)中性量化多策略、期權(quán)波動(dòng)率策略，以及CTA策略。

動(dòng)因何在？

聲明背后，一個(gè)關(guān)鍵疑問是：申毅投資為何專門發(fā)文，提及另外一家量化私募，并稱相關(guān)基金經(jīng)理職業(yè)經(jīng)歷、管理規(guī)模、實(shí)盤業(yè)績(jī)與公司實(shí)際記錄嚴(yán)重不符？

過往，證券類私募機(jī)構(gòu)發(fā)布聲明通常有如下類型：

1、反詐騙聲明（比如有自然人或不法機(jī)構(gòu)冒充私募管理人）

2、駁斥媒體報(bào)道（對(duì)特定時(shí)點(diǎn)的凈值回撤、相關(guān)持倉(cāng)標(biāo)的異動(dòng)進(jìn)行操作說明）

3、人才競(jìng)爭(zhēng)糾紛（針對(duì)人員跳槽進(jìn)行訴訟，并對(duì)相關(guān)事實(shí)性問題公開發(fā)文）

4、反擊市場(chǎng)傳言（對(duì)規(guī)模大幅縮減、實(shí)控人動(dòng)態(tài)等未經(jīng)證實(shí)信息進(jìn)行反擊）

對(duì)于量化投資機(jī)構(gòu)，涉及其他同業(yè)機(jī)構(gòu)的聲明內(nèi)容，普遍集中于人才競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域，諸如技術(shù)秘密、人才招攬、競(jìng)業(yè)限制等。

比如今年初，兩家百億量化私募對(duì)人員跳槽產(chǎn)生的技術(shù)秘密糾紛進(jìn)行了訴訟，至今未有認(rèn)定審判信息。

申毅投資的聲明中，特別提及了其所有量化投研成果公司擁有100%的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，整體交易流程和策略布置屬于公司商業(yè)機(jī)密。

此外，申毅投資宣稱沒有對(duì)天元系列產(chǎn)品在策略和技術(shù)上提供支持，沒有對(duì)天元系列產(chǎn)品在銷售上和商務(wù)上的支持和承諾。

從常理上來講，一家私募的產(chǎn)品并不會(huì)得到另外一家同業(yè)的策略技術(shù)支持，雙方本身就是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

這兩句措辭，背后的意圖，頗引人參詳。

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